Méthode de Runge–Kutta pour les EDS
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En mathématiques des systèmes stochastiques, la méthode Runge – Kutta est une technique de résolution numérique approchée d'une équation différentielle stochastique. Il s'agit d'une généralisation de la méthode de Runge – Kutta pour les équations différentielles ordinaires aux équations différentielles stochastiques (EDS). Point fort de la méthode, il n'est pas nécessaire de connaître les dérivées des fonctions de coefficients dans les EDS.
