Algorithme du lagrangien augmenté
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Les algorithmes du lagrangien augmenté sont une certaine classe d'algorithmes pour résoudre des problèmes d'optimisation sous contraintes. Elles présentent des similitudes avec les méthodes de pénalité dans le sens où elles remplacent un problème d'optimisation sous contraintes par une série de problèmes sans contrainte et ajoutent un terme de pénalité à l'objectif ; la différence est qu'une méthode du lagrangien augmenté ajoute encore un autre terme, conçu pour agir comme un multiplicateur de Lagrange. Le Lagrangien augmenté est apparenté, mais non identique à la méthode des multiplicateurs de Lagrange.
