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La cointégration est une propriété statistique des séries temporelles introduite dans l'analyse économique, notamment par Granger et Newbold (1974). En des termes simples, la cointégration permet de détecter la relation de long terme entre deux ou plusieurs séries temporelles. Sa formalisation rigoureuse est due à Granger (1981), Engle et Granger (1987) et Johansen. Techniquement, la notion de cointégration implique implicitement celle d'intégration.

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